Arbitrage baissier : + de 4,50% en 6 semaines

Publié le par Foglou

Arbitrage baissier : + de 4,50% en 6 semaines

Le premier des cinq tests (voir article précédent pour ce qui est de la composition de l'arbitrage) que j'ai baptisé "arbitrage baissier" a bien répondu à mes attentes : 4.65% de gains nets (5.85 de gains bruts) en 6 semaines (du 30 septembre au 6 novembre). Pour rappel ces tests sont mis en place pour essayer de garder un cap positif quelle que soit la météo boursière. L'objectif annuel est le même que celui des RP : 20% par an, par cumul de résultats.

La différence avec les RP, c'est que la gestion est moins passive, de durée indéterminée (de quelques semaines à trois mois) et utilise les possibilités offertes par les CFD (vente à découvert). Les tests sont faits à partir de situations réelles de marché (cours d'ouverture ou de clôture) et les frais inhérents aux CFD sont estimés largement (1% le mois).

Pour l'instant il s'agit juste d'une expérience qui pourrait donner lieu à de vraies propositions de gestion (nous ferons le point après cinq tests). Le prochain test devrait débuter dans les jours qui viennent.

A suivre par conséquent.

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